用最简单有效的方法抓取期货市场大趋势

有几天没更新了，关于交易系统能讲的东西太多了，很多东西揉碎了反复说反复提也不为过。想到什么就说什么吧。

随着关注增多，以后尽量提高更新频率，周一至周五聊聊有趣的行情。周末分享一下关于交易的理解和思考。

00|趋势

据说,华尔街流传的一句投资格言，“截断亏损,让利润奔跑” 已经无数次听到了。

简单的几个字，人人都能脱口而出，其实揭示了交易最终的盈利之道中最核心的两个方面------止损和抓大趋势。

当然能盈利和能稳定盈利的是十分不同的。一次两次的暴利可能是好运气而已，不具有代表性。而能在一定周期内稳定盈利，如1-3年，再严谨一些则要求交易周期中经历一轮完整的牛熊市，还需要配合资金仓位管理以及系统的严格执行等等方面。犹如木桶的一块块木板，缺少任何一块都不能装水，交易中的关键点有任一的短板，也不可能持久稳定。关于止损的话题非常大，以后会慢慢分享。本篇先聊一下，趋势交易者利用均线简单有效抓趋势。

你可能会觉得均线嘛，这个东西谁还不会嘛，老生常谈，早就被说烂了，还有什么好讲的？均线确实是交易市场中最基础常见的一个指标，但大道至简，越是简单且看似平淡的技术，越会无比实用和有效，任何奇技淫巧的核心理念都能用简单明了的道理解释。均线是趋势交易者构建系统的必经之路，交易者的目的是用系统跟踪趋势，用趋势诠释概率，用概率解决信念，用盈利增加信心。

01|均线 – 单边的天堂

均线的种类实在是太多了…

任何的均线都能判断趋势，哪怕只是一条简单的MA就能非常好的描述一段单边趋势行情。如下图中行情随便一个都能做到保证金翻倍的盈利：

上证主力20年7月的上涨行情

若只看此图，会觉得均线简直好用到爆炸啊，一根线，一段趋势，完完整整从头吃到尾，还要什么自行车？一条均线吃遍天啊。

甚至在刚入市的时候还看到一篇双均线横扫趋势行情，回测狂拦千倍盈利的文章。

对不起，双均线真的可以杀遍期货市场https://www.sohu.com/a/336574191_466873

有交易经验的人都知道，趋势交易不止于此，趋势行情起来后是非常顺畅，只要按照系统一直拿下去，不在半路平仓和抄顶摸底，做到让利润奔跑，盈利是十分可观的。但大多数人用均线是赚不到钱的，不仅赚不到，还会做的痛苦不堪，怀疑系统，怀疑人生。

02|死于震荡

趋势行情如此强大，那是因为有趋势时，势如破竹… 但均线系统有个致命伤，因为均线的天然滞后性，对于震荡时期无能为力。趋势起的时候，觉得全天下都是自己的。等到没有趋势的时候，尤其是一些死亡震荡行情，左右前后反复打脸，才是真正痛苦的时候。不同均线的设置对震荡的反应有所不同，震荡产生的区间不同，但没有均线可以躲过震荡，甚至没有任何的交易系统在所有周期都能表现良好，总会有不应期。

如下一段动煤30分钟震荡行情，如果利用20-60双均线的金叉开多死叉开空操作，整个一段行情会做的怀疑人生，不仅没有盈利，每一段行情都亏损严重，价格在每次交叉后都向反方向运动，十分无情。

如果在这个阶段被反复震荡折腾放弃了，那么不好意思，机会随之而去，因为震荡结束后便迎来了一波150点的巨幅下跌行情，将近2倍保证金的盈利水平。交易中心最怕的操作就是震荡阶段的亏损一次不落，甚至频繁操作，频繁亏损，该到让利润奔跑的时候，踏空了个寂寞，眼瞧着价格越走越远。

同样的行情，在使用30、60、120日长期3均线组合的视角下，也是非常的混乱，三条均线无序反复交叉，入场即面临亏损，完全看不出方向。

如果选择60分钟单均线，盘面视觉舒适很多，没有那么眼花缭乱。在价格上穿时做多，下穿做空，整体看来盈亏应该是打平的，因为几次开平仓的入场点和出场点的价格相近，严格操作的话不会像上面两种情况损失惨重。但单均线也有单均线的劣势，下图中红圈内是多次价格触碰均线，但并没有反转的情况，每一次触碰都容易令交易者产生误判，增加的进场次数也导致了不应该有的损失增加。

如果使用20分钟短周期单均线，能发现曲线和k线走势贴合的很不错，但是依然存在许多价格在均线上反复跳跃的问题。

而且虽然震荡区域表现好多了，但是当后续的大趋势来的时候，却只吃到了不到一半的行情，整体盈利并没有比上面的好多少。毕竟盈亏同源，此消彼长，没有一个指标或者系统是完美的。

03|死后而生

对于趋势交易来说，横盘震荡永远是不可避免的。不同的系统，不同的参照，不同的周期，分别有各自的横盘区间。横盘区间是一个趋势系统失效的阶段，也是检验一个趋势系统有效性的关键。一个好的系统，在处理横盘时必须能有效的减少损失，或改变策略，或使用多种方法结合，或通过经验判断选择空仓等待。减小了横盘损失，把握了趋势行情，才是趋势交易的核心思想。

回顾交易的历史数据，能发现大趋势通常发生在一段横盘盘整之后。横盘阶段的持续亏损，是要通过后续一段大行情挽回。尤其是在经历了一段震荡后，要做到不要被行情干扰，不产生抵触和畏惧的心理，不能在大行情出现的时候不敢进，以至于错过最应该做的交易。

熬过震荡，便是胜利

在大行情入场后能稳住，一直拿到趋势反转，让利润奔跑下去，是一个趋势交易者盈利的关键。把握到大趋势，是整个交易盈利的基础。既能抓到趋势，又能在系统失效的震荡区把无畏损失减少的，就是一个优秀的交易系统了。

以后聊一聊一套趋势系统如何在震荡的时候减少损失，以及一些不符合交易理念的系统的问题，比如20-60双均线系统。

追求一套稳定盈利的交易法则，要解决关键的2个问题，如何盈利和减少亏损。该赚的钱要能赚到，不该亏的钱要少亏。关于亏损的问题非常庞大，所包含的思路技巧层出不穷，各种方法各有所长，以后慢慢讨论。

祝各位都能在市场中稳定盈利。