高盛：注意了！近期对冲基金名义卖空规模接近5年高点
发布时间：2025-06-24 20:38 浏览量：6
智通财经APP获悉，高盛称，根据GSPB数据，全球基本面多空对冲基金（Average Global Fundamental L/S HF）上周损失50个基点，但6月仍上涨103个基点，年内上涨425个基点。上周亚洲新兴市场遭遇大规模净卖出（较1年期均值低1.3个标准差），主要由中国市场的抛售驱动。对冲基金连续第4周净卖出中国股票，且以2个半月来最快的速度抛售，完全由卖空驱动——上周市场名义卖空规模在过去5年数据中处于第96百分位。
上周，基本面多空策略的总杠杆率下降0.3个百分点，至206.2%（处于1年期的第94百分位），净杠杆率下降1.7个百分点，至50.2%（处于1年期的第14百分位）。
宏观产品和个股均被净卖出，在名义净卖出总额中占比大致相当。非必需消费、必需消费、医疗保健和金融板块是净卖出最多的行业。H股全周遭遇净卖出，A股和美国存托凭证（ADR）的净卖出规模相对较小。
目前，中国股票的总持仓/净持仓（占主经纪商账簿总风险敞口的百分比）分别为4.8%/6.8%，相较于过去1年，分别处于第52/26百分位；相较于过去5年，则处于第11/7百分位。
标普 500 指数行业市盈率估值与历史水平对比
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